Alapok összehasonlítása

Az Alap befektetési célja, hogy a JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity Index teljesítményének megfelelő hozamot biztosítson, a díjak és költségek levonása után. Az Alap passzívan kezelt, indexkövető stratégiát alkalmaz, és világszerte a fejlett piacok nagy és közepes piaci kapitalizációjú vállalatainak részvényeibe fektet. Az Index az FTSE Developed Index alapján meghatározott regionális súlyokat alkalmaz, és szabályalapú megközelítéssel választja ki a részvényeket, azonos súllyal figyelembe véve az érték-, momentum- és minőségi faktorokat. Az értékfaktor azt méri, hogy a fundamentális jellemzőikhez képest alacsonyabb árfolyamon forgó részvények mennyire hajlamosak vonzó hosszú távú hozamot elérni; a momentumfaktor azokat a részvényeket veszi figyelembe, amelyek a közelmúltban a volatilitásukhoz képest magasabb hozamot értek el; a minőségi faktor pedig a pénzügyileg stabil, erős fizetőképességgel, jövedelmezőséggel és eredménymutatókkal rendelkező vállalatok részvényeire összpontosít.

Az Alap befektetési célja, hogy a díjak és költségek levonása után az indexe, a JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity Index hozamának megfelelő hozamot biztosítson. Az Alap passzívan kezelt, indexkövető stratégiát alkalmaz, és világszerte a fejlett piacok nagy és közepes piaci kapitalizációjú vállalatainak részvényeibe fektet. Az Index kétlépcsős, szabályalapú megközelítést alkalmaz: először az FTSE Developed Index alapján határozza meg a régiók súlyát, majd a volatilitás alapján egyenlő súlyt rendel az ágazatokhoz. A részvényeket olyan összesített, többfaktoros pontszám alapján választja ki, amelyben az érték-, a momentum- és a minőségi faktor azonos súllyal szerepel. Az értékfaktor a fundamentális jellemzőikhez képest alacsonyabb áron forgó részvényeket célozza meg, a momentumfaktor azokat, amelyek a volatilitásukhoz képest magasabb hozamot mutattak, a minőségi faktor pedig a pénzügyileg stabil vállalatok részvényeit célozza meg többek között a fizetőképesség, a jövedelmezőség és az eredmény minősége alapján. Az Alap a hatékony portfóliókezelés érdekében származtatott pénzügyi eszközöket is alkalmazhat.