Vertaa

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility/€IBCK

1pv1vk1kk3kk6kkYTD1v5vMAX

Tietoa ETF:stä IBCK

Rahaston sijoitustavoitteena on tarjota sijoittajille kokonaistuotto, jossa huomioidaan sekä pääoman arvonnousu että tuottotulot ja joka vastaa S&P 500 Minimum Volatility Index -indeksin tuottoa. Indeksin tavoitteena on kuvastaa sellaisen S&P 500 -indeksiin kuuluvien arvopapereiden osajoukon tuotto-ominaisuuksia, jonka tuottojen absoluuttinen volatiliteetti on alhaisin, tietyt riskien hajauttamista koskevat rajoitukset huomioiden.
Kaupankäyntitunnus
€IBCK
Rahaston nimi
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility
Ensisijainen pörssi
XETRA
Rahastoyhtiö
BlackRock
Osuuden tai osakkeen valuutta
EUR
Vertailuindeksi
S&P 500 Minimum Volatility Index
USD
4
Asiakirjat
Kulu- ja maksutiedot

Tunnusluvut: IBCK

2 mrd. €
1,00

Rahaston keskeiset tiedot: IBCK

Tämä rahasto pyrkii seuraamaan S&P 500 Minimum Volatility -indeksiä, joka kattaa optimoidun salkun, johon on valittu S&P 500 -indeksin vähiten volatiileihin kuuluvia osakkeita.
8,56 %
Kasvuosuus
0,20 %
0,80 %
0,03 %

Vertaa instrumenttia IBCK

Vertaa toiseen

Rahaston jakauma · IBCK

Suurimmat omistuksetToimialatMaat
Procter & Gamble

2,30 %

Visa

2,24 %

AbbVie

2,22 %

Berkshire Hathaway Inc Class B

2,17 %

Coca-Cola

2,16 %

Apple

2,15 %

Microsoft

2,11 %

Amazon

2,09 %

Accenture

1,95 %

Muut

80,61 %

Muut samaa indeksiä seuraavat rahastot: S&P 500 Minimum Volatility Index

Samankaltaiset rahastot
Rahaston nimi
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility
$SPMVKasvuUSD
2,2 mrd. $0,20 %
Vertaa
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility
£MVUSKasvuGBP
2,2 mrd. $0,20 %
Vertaa
Yllä esitetyt tiedot ovat vain suuntaa antavia, eikä niiden tarkkuutta tai kattavuutta taata. Toteutunut kauppahinta voi poiketa esitetystä. Aiempi kehitys ei ole luotettava osoitus tulevasta kehityksestä. Tuottoosi voivat vaikuttaa valuuttakurssien vaihtelut sekä perittävät kulut ja maksut. Sijoittamiseen liittyy riski pääoman menettämisestä.
CBOE Europe ja Deutsche Börse ovat toimittaneet markkinatiedot.